Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития




НазваниеУльяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития
Дата публикации22.03.2014
Размер74.6 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
Реферат скачан с сайта allreferat.wow.ua


Банковская система России: кризис и перспективы развития

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития Доклад Выполнил: Самохвалов К.М., гр. ПМИд-51 Руководитель: Иванов И.В. г. Ульяновск 2000г.Интенсивное развитие банковской системы России, происходившее в последнеедесятилетие, определялось процессом трансформации плановой экономики врыночную. За сравнительно короткое время была создана двухуровневаябанковская система. На первом этапе, в 1988-1993 гг., активное развитиебанковской системы определялось дефицитом банковских услуг, распределениемцентрализованных кредитов, а также высокой инфляцией одновременно с низкойстоимостью привлекаемых средств. В этот период было образовано около 2500коммерческих банков.С 1993 г. в России началось интенсивное рaзвитие финансовых рынков, впервую очередь рынка государственных ценных бумаг. И это внесло изменения внаправления работы коммерческих банков. Принципиальное значение в связи сэтим приобрело увеличение объема привлекаемых банковской системой средств иих размещение на внутреннем финансовом рынке. Коммерческие банки снизилипрактически до нуля тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридическихлиц и начали проводить активную политику процентных ставок по депозитамфизических лиц. Высокая реальная доходность на финансовых рынках вместе сукреплением реального курса рубля обеспечили устойчивое развитие банковскойсистемы.Однако в результате прошлогоднего финансового кризиса банковская системапонесла значительные потери. Так, по активной части потери вследствиерешений правительства от 17 августа составили:110-120 млрд. руб. вложений в ГКО/ОФЗ, которые оказались замороженными нанеопределенный срок, т.е. фактически 17% чистых активов банков из ликвидныхмгновенно превратились в просроченную задолженность. (Сбербанк на 17августа имел пакет рублевых гособлигаций в объеме 78-85 млрд. руб.,остальные коммерческие банки - 33-34.5 млрд. руб.);6.2-6.3 млрд. руб. вложений в муниципальные бумаги, которые также можноквалифицировать как неликвидные активы, поскольку после 17 августаобязательства по своим облигациям смогли выполнять немногие местные органывласти;23.2 млрд. руб. - прирост просроченной задолженности за август-сентябрь1998г. по предоставленным кредитам (предприятиям, банкам и местным органамвласти).Кроме того, уровень достаточности капитала (рассчитываемый как отношениекапитала к чистым активам) банковской системы сократился с почти 20% (на 1августа 1998 г.) до 10% (на 1 ноября 1998 г.).Изъятие средств из банковской системы (или уменьшение пассивной частибанковских балансов) в кризисный период составило:5 млрд. руб. - уменьшение (за август) рублевых средств юридических лиц;7.8 млрд. руб. (1.3 млрд. долл.) - уменьшение (за август) валютных средствюридических лиц;17.5 млрд. руб. - сокращение за период кризиса (с июня по декабрь) рублевыхдепозитов физических лиц (в том числе в Сбербанке - 1.1 млрд. руб., востальных коммерческих банках - 16.4 млрд. руб.);23.4 млрд. руб. (3 млрд. долл.)- сокращение с июня по декабрь валютныхдепозитов физических лиц (в том числе в Сбербанке - 1 млрд. долл., востальных коммерческих банках - 2 млрд. долл.).Таким образом, суммарные активы банков, оценивавшиеся еще на начало августав 1.1 трлн. руб., за один день, 17 августа, фактически сократились на 140-150 млрд. руб. (или на 12.5-13.5%); чистые активы, оценивавшиеся на 1августа примерно в 700 млрд. руб., сократились на 20-21.5% (т.е. до 560-550млрд. руб.).Оценка средств, необходимых для восстановления российской банковскойсистемы (приравниваемая к понесенным потерям) по состоянию на 1 января 1999г., может быть различна в зависимости от поставленных целей:70 млрд. долл. (1.45 трлн. руб. - по курсу 20.65 руб./долл.) -восстановление (в долларовом исчислении) чистых активов российскойбанковской системы;15 млрд. долл. (310 млрд. руб. - по курсу 20.65 руб./долл.) -восстановление (в долларовом исчислении) собственных средств российскихбанков;76.6 млрд. руб. - ликвидация потерь, понесенных в результате замораживаниягособлигаций (средства, вложенные в ГКО/ОФЗ по состоянию на 1 января 1999г.);135 млрд. руб. - ликвидация объема неликвидных активов (просроченнаязадолженность, ГКО/ОФЗ и муниципальные облигации);40 млрд. руб. - ликвидация непокрытого активами (исключая неликвидныеактивы) объема привлеченных средств банковских клиентов ;33.3 млрд. руб. - ликвидация убытков российских коммерческих банков(исключая Сбербанк) или 18.5 млрд. руб. - убытки банков с учетомпоказателей Сбербанка.Реформа национальной банковской системы может основываться на трехпринципиальных подходах (сценариях), хотя и очевидно, что дальнейшее ееразвитие будет сочетать в себе все направления, лежащие в основе этихподходов Но в любом случае очертания будущей банковской системы будут вомногом зависеть от выбранных денежными властями соотношений между даннымиподходами, характеризуемыми ниже.Первый - самостоятельный выход банков из кризиса. Очевидно, что навосстановление российской банковской системы понадобится значительноевремя. Ряд коммерческих банков, несмотря на имеющиеся убытки, реализуютагрессивную стратегию, направленную на привлечение новых клиентов, и засчет их средств решают проблемы с ликвидностью. Другие, главным образомкрупные кредитные учреждения, открывают новые банки. При этом в старомбанке остаются все «плохие» активы и пассивы, а крупные корпоративныеклиенты переводятся на расчетно-кассовое обслуживание в новый банк.Неработающие активы (государственные и муниципальные ценные бумаги,подлежащие реструктуризации) и замороженные пассивы (средства физических июридических лиц) остаются в старом банке до завершения реструктуризациигосударственных облигаций, часть депозитов физических лиц переводится вСбербанк РФ.Перечисленные стратегии могут в той или иной степени успешнореализовываться в случае, если банк имел нулевую (или незначительную)открытую валютную позицию, а также крупных корпоративных клиентов.Девальвация рубля (напомним, что рост обменного курса за 1998 г. составилоколо 250%, а инфляция - 84.4%) резко обесценила активы, а также создаладополнительные проблемы с возвратом синдицированных кредитов. Крупныебанки, располагающие значительным объемом депозитов населения и вложениякоторых в государственные ценные бумаги существенны, фактически не имеютшансов на самостоятельное восстановление.Второй - государственная поддержка банковской системы. За более чемполгода, прошедшие с начала финансового кризиса, денежными властями былиобнародованы несколько планов стабилизации банковской системы, однакоконкретных практических действий предпринято не было. Вызвано этоследующими причинами:отсутствием общего правительственного плана макроэкономической стабилизациии среднесрочной экономической программы;стабилизация в настоящий момент банковской системы, как это нипарадоксально, усилит общую финансовую нестабильность.Последний тезис нуждается в некоторых пояснениях. Прежде всего, толькорешение проблемы нормализации банковских перечислений в экономикепотребовало значительной эмиссии: было проведено несколько взаимных зачетовс использованием фонда обязательного резервирования, а ряд банков получилистабилизационные централизованные кредиты.Далее, перевод депозитных вкладов физических лиц из проблемных банков вСбербанк РФ предполагает, что государство берет ответственность за ихвозврат на себя, даже при использовании частично конфискационных схем.Население испытывает, по понятным причинам, недоверие как к банковскойсистеме, так и к государству, и будет стремиться изъять вклады. Наличныеденьги, в свою очередь, окажутся на товарных и валютном рынках и обусловятрост цен и обменного курса рубля.Наконец, российские коммерческие банки имеют значительную внешнююзадолженность. Выдавая подобным банкам стабилизационные кредиты, Центробанкдолжен учитывать, что определенная часть рублевых средств будетконвертироваться в иностранную валюту, усиливая давление на обменный курс.В случае расширения государственного участия в определенном банке властиберут ответственность за взятые им ранее внешние кредиты на себя.Отметим, что в случае предоставления банкам централизованных кредитовважное значение имеют условия залога и процентные ставки. Припредоставлении централизованного кредита под залог ГКО/ОФЗ речь фактическиидет о досрочном погашении данных бумаг. Централизованный кредит, выданныйпо ставке рефинансирования (60% годовых), при складывающейся рыночнойконъюнктуре означает, что определенный коммерческий банк привлекает ресурсыпо любой цене и его шансы на восстановление нормального состояния невелики.Активное участие денежных властей в восстановлении банковской системы имеети ряд положительных моментов, к которым можно отнести следующие:контроль за финансовыми потоками. Расширение участия правительства иЦентробанка в крупных коммерческих банках позволит расширить кредитованиепредприятий реального сектора;значительная устойчивость конъюнктуры на финансовых рынках, посколькуснизится объем спекулятивного капитала;сокращение вывоза капитала из России в результате ужесточениягосударственного контроля;привлечение ресурсов для федерального бюджета, в частности размещениегосударственных ценных бумаг, со сравнительно низкой доходностью.Третий - расширение участия внешнего капитала на банковском сегменте. Опытработы зарубежных банков на российском рынке нельзя назвать удачным.Иностранные инвестиционные структуры понесли огромные убытки в результатеобъявленной реструктуризации рынка ГКО/ОФЗ, а вопрос о репатриацииоставшихся средств не решен до сих пор. Российские долговые обязательства,номинированные в иностранной валюте, находятся под угрозой дефолта либооцениваются как чрезвычайно рискованные. Некоторая активность попредоставлению кредитов предприятиям, отмеченная в середине 90-х годов,также сведена на нет.Для большинства иностранных банков российский рынок не представляет особогоинтереса, за исключением двух случаев. Во-первых, банки, понесшиезначительные потери и не имеющие возможности провести фиксацию убытков ивозврата оставшихся средств, будут вынуждены присутствовать на российскомрынке - в частности, в случае обмена государственных (равно как имуниципальных) облигаций на другие государственные бумаги либо акциироссийских компаний или в случае невозможности репатриации остатковсредств. Во-вторых, банки, преследующие стратегические интересы, могутоткрыть, помимо представительств, небольшие отделения с ограниченнойобластью деятельности.В целом можно констатировать, что реформирования банковской системы непроисходит. Одни коммерческие банки проводят достаточно агрессивнуюстратегию, направленную на выживания и захват части рынка банковских услуг.Другим удалось получить централизованные стабилизационные кредиты. Наконец,ряд банков либо закрыты, либо находятся на грани банкротства.Государственное агентство реструктуризации кредитных организаций (АРКО) таки не начало функционировать. Вхождение иностранных банков на российскийрынок приветствуется денежными властями (по крайней мере, на словах),однако никаких реальных действий в связи с этим не предпринимается.Наиболее вероятный сценарий развития российской банковской системы на 1999г. - отсутствие реальной реформы. Активная национализация коммерческихбанков представляется маловероятной в силу их значительной задолженности -в первую очередь населению и внешним инвесторам. Учитывая сохраняющуюсяфинансовую нестабильность, денежные власти будут не в состоянии провестиреструктуризацию государственного долга с минимальными потерями дляинвесторов и эффективно реформировать банковскую систему.Литература:1. Аналитическая лаборатория «Веди». Обзор банковской системы России.1999г.( Адрес в интернет: http://www.vedi.ru/ocr/cr013_r.htm )2. “Монитор”, Ежедневный обзор прессы от 06.04.2000г. ( Адрес в интернет:http://www.policy.ru/monitor/00/0400-1/060400-1.htm )3. “Монитор”, Ежедневный обзор прессы от 17.06.2000г. ( Адрес в интернет:http://www.policy.ru/monitor/00/0400-1/170600-1.htm )

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconМ. М. Козлова Редакторская подготовка литературно-художественных изданий
Министерство образования российской федерации ульяновский государственный технический университет

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua История возникновения представлений...

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconБанковское право в России (вопросы теории и практики)
Предмет правового регулирования: Банк России, банковская система и банковская деятельность 14

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconИ административного права дипломная работа по административному праву...
Создание системы специализированных банков, как один из способов реформирования банковской системы в России

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ульяновский государственный...

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconА. Ю. Минц Приазовский государственный технический университет
Инструментальные средства генетического моделирования и перспективы их использования для поиска оптимальных решений экономических...

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Банковская система РФ московский...

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconУльяновский государственный университет Институт права и государственной...

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconКурсовая работа Тема: «Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития»

Ульяновский государственный технический университет Банковская система России: кризис и перспективы развития iconМакдебург Факультет Экономики и Менеджмента донецкий национальный...
Был исследован зарубежный опыт такого сотрудничества. Была проанализирована банковская система Украины. В результате были определены...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<