Банковской деятельности




НазваниеБанковской деятельности
страница1/24
Дата публикации05.03.2013
Размер5.65 Mb.
ТипУчебно-методическое пособие
uchebilka.ru > Банк > Учебно-методическое пособие
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Грибов А.Ф.


МОДЕЛИРОВАНИЕ

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебно-методическое пособие

http://lekcii.in.ua/


Грибов А. Ф.

Моделирование банковской деятельности: Учебно-методическое пособие для дистанционной формы обучения. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2004. – 274 с.
Данное пособие содержит учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины «Моделирование банковской деятельности» для студентов Института Дистанционного обучения.

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка по разработке и использованию математических моделей для оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования результатов финансово-экономической деятельности банков.
Для студентов дистанционной формы обучения.

© Российская экономическая академия, 2004

© Грибов А. Ф., 2004

ОГЛАВЛЕНИЕ






  • ^

    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

  • «МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»


Раздел I. Теоретические основы моделирования деятельности коммерческого банка

1 неделя – Тема 1. Введение. Банковское дело в сфере финансовых услуг.

2–3 недели – Тема 2. Теория банковской деятельности и управление финансами.

4–5 недели – Тема 3. Оценка банка, анализ эффективности и затрат, стратегическое планирование.

6–7 недели – Тема 4. Управление активами и пассивами.

8 неделя – Тема 5. Управление портфельным риском и продажа банковских продуктов и услуг.

Раздел II. Оптимизационно-расчетные модели финансово-экономической деятельности банка

9–10 недели – Тема 6. Основные аспекты моделирования финансово-экономической деятельности коммерческого банка.

11–12 недели – Тема 7. Типы оптимизационных моделей банка и методы решения оптимизационных задач.

13–14 недели – Тема 8. Производственно-организационные модели банка.

15–16 недели – Тема 9. Модели банка как совокупности стохасти- ческих финансовых процессов.

17 неделя – Тема 10. Динамические модели управления в банковской деятельности.

  • ^

    УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

  • «МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»


РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
^ ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Деньги и финансовые рынки в кругообороте доходов и продуктов. Рынки ценных бумаг и нормы процента. Место банковской системы в народном хозяйстве страны. Роль банков в формировании финансового рынка. Этапы развития банковской системы в период становления рыночных отношений. Структура и функции банковской системы страны. Методологические основы моделирования банковской деятельности. Роль математических методов и моделей в исследовании, анализе и прогнозировании банковской деятельности.

Активы, которыми управляют коммерческие банки. Рентабельность коммерческого банка. Сфера финансовых услуг и фирмы финансовых услуг. Банк как информационный процессор. Банки как фирмы финансовых услуг. Концепция баланса или портфеля. Три характеристики банковского баланса с точки зрения управления финансами. Активы и пассивы, чувствительные к ставке процента, и управление разрывом (гэпом) между активами и пассивами. Отчет коммерческого банка о доходах и расходах. Коммерческие банки как финансовые посредники. Коммерческие банки как создатели денег.
Список литературы

  1. Долан Э. Дж., Кемпбел К. Д., Кемпбел Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Л., 1991.

  2. Банки и банковское дело / Под ред. И. Т. Балабанова. СПб.: Питер, 2003. 256 с.

  3. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  4. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  5. Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Гелиос АРВ, 2000. 320 с.

  6. Цисарь И. Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с.


^ ТЕМА 2. ТЕОРИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ


Современное финансовое дело в реальном мире. Экономическая модель фирмы и дисконтированный поток наличности. Рыночная эффективность. Экономическая добавленная стоимость. Ценность банковской фирмы. Осуществление принципа максимизации ценности. Рыночная и балансовая оценка. Финансовые блоки.

Теория финансов и банковской деятельности. Решение о сбережениях и затратах. Роль рынка капитала. Расширение комплекса возможностей: инвестиции в реальные активы. Банковское дело в теории финансов. Модели банковской фирмы. Два подхода к моделированию банковской фирмы. Частичные и полные портфели банковской фирмы. Банки как уполномоченные контролеры. Эволюция и развитие банковской фирмы.

Системный подход к анализу деятельности банка. Основы организации и деятельности коммерческого банка. Общие принципы функционирования коммерческого банка. Управление и организаци- онная структура коммерческого банка. Цели деятельности банка. Центральный банк – главное звено финансово-кредитной системы. Функции и операции деятельности банка. Расчетные, учетные, депозитные и инвестиционные операции коммерческого банка. Внешняя среда банка. Основные стадии и функции процесса управления банком.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с француз. М.: Финансы и статистика, 1999. 360 с.

  3. Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов: Б 87 Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. 1120 с.

  4. Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рынках. Т. 1, 2. Всемирный Банк. М.: Финансы и статистика, 1994.

  5. Цисарь И. Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с.

  6. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  7. Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Гелиос АРВ, 2000. 320 с.


^ ТЕМА 3. ОЦЕНКА БАНКА, АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЗАТРАТ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ


Оценка банка, рыночные и бухгалтерские показатели эффективности его деятельности и декомпозиционный анализ прибыли на собственный капитал. Создание ценности, дисконтированный поток наличности и модель учета. Оценивание банка по собственному капиталу. Свободный поток наличности и модель учета. Управление спредом и модель спреда. Связь между рыночной и балансовой оценкой собственного капитала. Рыночные показатели эффективности. Банковский баланс. Анализ финансовой отчетности. Общие показатели деятельности банка: соотношение «риск-доход». Модель ПНК. Декомпозиционный анализ ПНК. Банковские доходы определяют баланс доходов и расходов.

Издержки и экономия в банковской деятельности. Производственная функция и функция издержек. Дисперсия издержек и измерение экономии в банковском деле: эластичность издержек активов по активам; динамика средних издержек. Технический прогресс и эффект масштаба. Функциональный анализ издержек.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с француз. М.: Финансы и статистика, 1999. 360 с.

  3. Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов: Б 87: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. 1120 с.

  4. Бор М. З., Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. М.: Приор, 1995. 158 с.

  5. Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рынках. Т. 1, 2. Всемирный Банк. М.: Финансы и статистика, 1994.

  6. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компаний: Научное издание. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1998. 156 с.

  7. Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке
    А. Д. Шеремет, Г. Н. Щербакова. М.: Финансы и статистика, 2000.
    256 с.

  8. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  9. Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Гелиос АРВ, 2000. 320 с.


^ ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

Управление ценностью активов и потребность банка в стратегическом планировании. Структура процесса планирования. Цели и методы стратегического планирования.

Управление активами и пассивами. Два облика УАП: бухгалтерская и экономическая точка зрения. Чистая процентная маржа и ее анализ. Воздействие процентной ставки, объема
и структуры на чистую процентную маржу и доход. Чувствитель-
ность к изменению процентной ставки и управление гэпом.
Блоки управления активами и пассивами. Измерение гэпа. Прогнозирование гэпа. Планирование будущего дохода. Проверка различных стратегий. Управление гэпом и воздействие чувствительности процентной ставки на общую эффективность банка. Формула взаимозависимостей. Имитационная модель управления активами и пассивами.

Ставки процентов, цена активов и структура процентных ставок. Финансовые инновации и ценные бумаги с фиксированным доходом. Дисконтные ценные бумаги и длительность. Процентный риск и оценка облигаций. Ценообразование и доходы по казначейским векселям. Доходы и цены депозитных сертификатов. Цены активов и доходы. Эффект Фишера. Общая теория определения уровня ставки процента. Кривые доходов и временная структура процентных ставок. Построение кривой дохода. Структура ставок процента в зависимости от риска непогашения ценной бумаги.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с француз. М.: Финансы и статистика, 1999. 360 с.

  3. Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов: Б 87: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. 1120 с.

  4. Бор М. З., Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. М.: Приор, 1995. 158 с.

  5. Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рынках. Т. 1, 2. Всемирный Банк. М.: Финансы и статистика, 1994.

  6. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компаний: Научное издание. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1998. – 156 с.

  7. Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке.
    А. Д. Шеремет, Г. Н. Щербакова. М.: Финансы и статистика, 2000.
    256 с.

  8. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  9. Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.
    М.: Гелиос АРВ, 2000. 320 с.


^ ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ
И ПРОДАЖА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ


Формирование портфеля и управление риском. Портфельные ограничения: налоговый эффект резервных требований. Управление пассивами и требование ликвидности. Риск ликвидности: сердцевинные депозиты и привлеченные фонды. Анализ внебалансовых видов деятельности. Альтернатива «риск-доход» и диверсификация. Схема анализа банковского риска. Регулирующие органы и управление риском. Рыночные показатели банковского риска. Использование беты для анализа делового и финансового риска.

Риск ликвидности, управление ликвидностью банка и продажа банковских ликвидных услуг. Внутренние и внешние источники банковской ликвидности. Риск управления ликвидностью. Альтернатива: риск или прибыльность. Функции банковской ликвидности. Ликвидность, приобретенная на рынке. Три стороны управления ликвидностью. Риски, связанные с управлениями ликвидностью. Структура и величина пассивов банка – показатели управления пассивами. Изменение банковской ликвидности. Продажа ликвидности / операционные услуги.

Характеристики инвестиционного портфеля, управление связанными с ними рисками и продажа инвестиционных и трастовых услуг. Активное управление ценными бумагами, банковское законодательство и вмешательство регулирующих органов. Инвестиционный портфель коммерческих банков с застрахованными депозитами. Соотношение риска и дохода по портфельным инвестициям. Портфель муниципальных ценных бумаг. Сбыт инвестиционных и трастовых услуг банка.

Управление процентным риском, финансовое конструирование и сбыт инструментов, подстраховывающих от процентного риска. Игра на процентных ставках и их неожиданные изменения. Финансовый риск. Хеджирование процентного риска и увеличение ценности фирмы. Основные блоки и цели финансового конструирования. Использование основных блоков для хеджирования процентного риска. Процентные фьючерсы. Процентные свопы. Финансовые (долговые) опционы.

Комиссионный доход, приращение ценности и продажа инструментов, защищающих от процентного риска. Анализ длительности: инструмент управления процентным риском и предсказания поведения чувствительных к проценту потоков наличности.

Финансовое положение – объективные факторы. Оценка кредитоспособности заемщика.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Цисарь И. Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с.

  3. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с француз. М.: Финансы и статистика, 1999. 360 с.

  4. Брейли Р., Майерс С.. Принципы корпоративных финансов: Б 87: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. 1120 с.

  5. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  6. Русинов В. П. Финансовый рынок: Инструменты и методы прогнозирования. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 216 с.

  7. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.

  8. Екушов А. И. Модель учета и анализа в коммерческом банке Под ред. А. И. Евтюшина. Калининград: Янтар. сказ., 1997. 208 с.

  9. Киселева И. А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Эдиториал Урсс, 2002. 400 с.

  10. Кураков Л. П., Тимирясов В. Г., Кураков В. Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Гелиос АРВ, 2000. 320 с.


^ РАЗДЕЛ II. ОПТИМИЗАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Основные направления экономико-математического моделирования банковской деятельности. Общий вид модели банка. Особенности построения и применения оптимизационной модели банка. Основные элементы оптимизационной модели банка. Линейная модель планирования оптимальной системы портфелей банка. Экономико-математическая постановка задачи оптимизации портфелей банка. Методы решения и анализа линейных задач оптимизации портфелей банка. Компьютерная реализация. Экспериментальные расчеты, модификация и опыт применения.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Грибов А. Ф. Компьютерный практикум по дисциплине «Моделирование банковской деятельности». М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 38 с.

  3. Овчаренко Е. К., Ильина О. П., Балыбердин Е. В. Финансово-экономические расчеты в Excel. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1999. 328 с.

  4. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0 СПб.: BHV. Санкт-Петербург, 1997. 384 с.

  5. Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.

  6. Цисарь И. Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с.

  7. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  8. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.


^ ТЕМА 7. ТИПЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКА
И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ


Оптимизационные модели банка: классификация и классифицирующие признаки. Частные оптимизационные модели банка. Моделирование функции доверия в деятельности банка. Моделирование банковской деятельности на основе аппарата теории оптимального управления.

Модели и задачи стохастического программирования в банковской деятельности. Основные понятия. Определение количественных характеристик случайной величины. Варианты постановки задачи стохастического программирования в банковской деятельности: М-постановка и Р-постановка. Решение и анализ задач в М-постановке: детерминированный эквивалент. Решение и анализ задач в Р-постановке.

Модели и задачи нелинейного программирования в банковской деятельности. Методы решения задач нелинейной оптимизации. Поиск решения при безусловной оптимизации в Excel: градиентные методы, метод Ньютона. Решение задач условной оптимизации в Excel.

Принципы построения оптимизационной модели банка общего вида.

Переменные и параметры модели. Ограничения модели. Целевая функция модели.

Модели и задачи динамического программирования и векторной (многокритериальной) оптимизации. Определение коэффициентов веса критериальных параметров. Оптимизация по нескольким критериальным параметрам: обобщенная целевая функция, метод последовательных уступок, Парето-оптимизация. Постановка и решение задачи оптимального финансирования инвестиционных проектов.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Грибов А. Ф. Компьютерный практикум по дисциплине «Моделирование банковской деятельности». М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 38 с.

  3. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. СПб.: BHV. Санкт-Петербург, 1997. 384 с.

  4. Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.

  5. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  6. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.

  7. Таха Хемди А. Введение в исследование операций: Пер. с англ. 6-е изд.: М.: Издательский Дом «Вильямс», 2001. 912 с.


^ ТЕМА 8. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ БАНКА

Производственно-организационные модели банка. Общие подходы к изучению деятельности банка, вытекающие из макроэкономической теории. Производственно-организационная модель поведения банка в условиях совершенной конкуренции. Равновесие при совершенной конкуренции. Модели поведения монополистического банка. Описание модели Монти-Кляйна. Модели олигополии. Применение модели Монти-Кляйна для анализа политики регулирования ставки депозитов. Модели банковской конкуренции. Конкуренция по Бертрану в моделях банковской деятельности. Свободная конкуренция и оптимальное количество банков. Влияние регулирования ставок депозитов на ставки по кредитам. Конкуренция и проблемы организационной структуры банков. Проблемы построения производственной функции для финансовой фирмы. Построение производственной функции без учета посреднической деятельности. Построение производственной функции, учитывающей посредническую деятельность. Построение функциональной зависимости между объемами привлеченных средств и затратами на их привлечение.
Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.

  3. Грибов А. Ф. Компьютерный практикум по дисциплине «Моделирование банковской деятельности». М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 38 с.

  4. Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.

  5. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  6. Таха Хемди А. Введение в исследование операций. Пер. с англ. 6-е изд.: М.: Издательский Дом «Вильямс», 2001. 912 с.


ТЕМА 9. ^ МОДЕЛИ БАНКА КАК СОВОКУПНОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Банк как совокупность стохастических финансовых процессов. Мультипликативные стохастические модели. Простейшая мультипликативная стохастическая модель динамики финансового ресурса. Мониторинг стохастической динамики финансового ресурса. Рекуррентные модели динамики финансовых ресурсов. Многоэтапная динамика на базе мультипликативной модели стохастической модели. Рекуррентные динамические модели с учетом возможностей управления привлекаемыми средствами.
Список литературы

  1. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.

  2. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  3. Грибов А. Ф. Компьютерный практикум по дисциплине «Моделирование банковской деятельности». М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 38 с.

  4. Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.

  5. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.


ТЕМА 10. ^ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представление стратегического планирования деятельности коммерческого банка в виде задачи оптимального управления.

Оптимальное управление. Постановка задачи оптимального управления. Классификация задач оптимального управления. Необходимое условие экстремума в классической задаче Лагранжа. Принцип максимума – необходимое условие оптимальности. Сведение задачи оптимального управления к задаче математического программирования. Динамическое программирование. Схема Беллмана. Проблема синтеза для дискретных систем. Проблема синтеза для систем с непрерывным временем.

Список литературы

  1. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Cattalaxy, 1985. 820 с.

  2. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.

  3. Грибов А. Ф. Компьютерный практикум по дисциплине «Моделирование банковской деятельности». М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 38 с.

  4. Цисарь И. Ф., Нейман В. Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.

  5. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / И. Л. Меркурьев,
    Г. В. Виноградов, М. А. Сидоров, И. Ф. Алешина. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. 160 с.

  6. Таха Хемди А. Введение в исследование операций: Пер. с англ. 6-е изд. М.: Издательский Дом «Вильямс», 2001. 912 с.

  7. Васильев Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука,
    1998. 552 с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Банковской деятельности iconРоль и место информации в обеспечении банковской деятельности
Информационные технологии в современных условиях и их роль в банковской деятельности

Банковской деятельности iconКурсовая работа По предмету : Организация производства на тему: «Организация...
Теоретические вопросы организации автоматизации банковской деятельности

Банковской деятельности iconКурсовая работа по дисциплине «Банковский менеджмент» на тему: «Оценка...
Актуальной задачей текущего момента для российской банковской системы в целом является повышение ее конкурентоспособности. Значительная...

Банковской деятельности iconЗемлячев С. В. Управление банковскими рисками при формировании ресурсной...
Е в банковской сфере Украины возрастает значение управления рисками, которым подвергаются банки в процессе своей деятельности. Понимание...

Банковской деятельности iconЛекція 1 Поняття І структура банківської системи України Розглянуті...
Предмет и цель Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Термины и определения Закона. Сфера применения Закона

Банковской деятельности iconЛекція 1 Поняття І структура банківської системи України Розглянуті...
Предмет и цель Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Термины и определения Закона. Сфера применения Закона

Банковской деятельности iconПлан. Введение. Банки, их сущность функции и структура банковской...
Неотложные меры по ускорению реформ в Украине и вывод Украины с кри-зисного состояния основные вопросы дальнейшего развития и усовершенство-вания...

Банковской деятельности iconКурсовой проект По дисциплине: Информационные технологии управления...

Банковской деятельности iconЗаконодательством "О банках и банковской деятельности"
Должностная инструкция заместителя начальника департамента по работе с клиентами

Банковской деятельности iconМосковский Инженерно-Физический ИнститутКафедра "Математическое обеспечение...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<