Методическая разработка по дисциплине «Эконометрика»

Введение

Методическая разработка подготовлена в соответствии с программой курса «Эконометрика» и требованиями действующего Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для экономических специальностей и предназначена для студентов дневной формы обучения.

Цель методической разработки – помочь студентам в освоении эконометрических методов и их применении в анализе социально-экономических процессов, в овладении навыков построения эконометрических моделей на основе реальных данных, приобретении навыков прогнозирования результатов эконометрических исследований, разработке и принятии на их основе аргументированных решений.

При проведении практических занятий основное внимание направлено на развитие навыков самостоятельного решения задач. Для подготовки к практическим занятиям студентам необходимо изучить предлагаемые по теме вопросы и подготовить ответы на контрольные вопросы. Одна из целей проведения практических занятий – научить студентов использовать при решении задач возможности MS Excel.

Эконометрика опирается на массивы данных и достаточно сложные расчеты, поэтому ряд практических занятий проводится в компьютерных классах в целях обучения студентов навыкам по использованию компьютеров в эконометрическом анализе, овладения методами научного анализа статистической информации. При решении таких задач рекомендуется использовать MS Excel, STATGRAPHICS, STATISTICA, MathCAD.

Задачи, предназначенные для решения с использованием компьютера, отмечены в методической разработке символом (*).

В приложениях содержатся статистико-математические таблицы, необходимые при решении задач.

Основная часть

Раздел 1. Введение в эконометрику

• ^

  Тема 1.1. Эконометрика как научная дисциплина (1 занятиe)

Вопросы для изучения

1. 
   Определение эконометрики. Цели, предмет, задачи эконометрики. Место эконометрики в экономических дисциплинах.
   
2. 
   Типы моделей и данных.
   
3. 
   Стадии эконометрического моделирования.
   

Контрольные вопросы

1. 
   Что измеряет эконометрика?
   
2. 
   Назовите основные цели эконометрики.
   
3. 
   В чем состоит предмет эконометрики?
   
4. 
   Перечислите задачи эконометрики?
   
5. 
   Какие типы моделей и переменных применяют в эконометрике?
   
6. 
   В чем особенности перекрестных и панельных данных?
   
7. 
   В чем особенности временных рядов?
   
8. 
   Что понимается под спецификацией модели.
   
9. 
   Что такое параметризация?
   
10. 
    Что понимается под верификацией модели?
    
11. 
    В чем основное отличие эконометрической модели от математической?
    

Практические задания

Задача 1. Среди покупателей-мужчин 80% предпочитают напитки фирмы А, а среди покупателей-женщин эти же напитки предпочитают 50%. На основе многомесячных наблюдений установлено, что доля покупателей-женщин в данном магазине составляет 60%.

Задание: оцените вероятность того, что случайный покупатель предпочтет напитки фирмы А.

Задача 2. Семь из десяти посетителей кафе заказывают к кофе фирменное пирожное. Два человека заказывают кофе.

Задание: какова вероятность того, что они закажут: а) два пирожных; б) одно пирожное; в) ни одного?

Задача 3. Брокер может приобрести акции одной из трех компаний А, В, С. Риск прогореть при покупке акций компании А составляет 50%, В - 40%, С - 20%. Брокер решает вложить все деньги в акции одной случайно выбранной компании.

Задание: какова вероятность того, что брокер прогорит?

Задача 4. Совет директоров компании состоит из 12 человек; 3 из них лоббируют проект А, 5 - проект В. Остальные склонны инвестировать деньги в проект С. Решение об инвестировании будет принимать большинством голосов комиссия, состоящая из 5 выбранных жребием директоров.

Задание: какова вероятность принятия решения в пользу проекта В?

Задача 5. Среди 10 000 лотерейных билетов 10 % являются выигрышными.

Задание:

1) определите вероятность выигрыша при покупке 5 билетов;

2) определите количество билетов, которое необходимо приобрести, чтобы выиграть с вероятностью не менее 0,9;

3) определите, что вероятнее: выиграть или не выиграть при покупке 7 билетов?

Задача 6. Предположим, что число магазинов неограниченно велико. В одной трети из них товар продается по цене 1$, в 1/3 - по цене 1,5$, в l/З – по цене 2$. Покупатель посещает наугад три магазина и приобретает товар в том из них, где цена наименьшая.

Задание: какова ожидаемая цена покупки?

Задача 7. В лотерее разыгрывается: автомобиль стоимостью 5000 ден. ед., 4 телевизора стоимостью 250 ден. ед., 5 видеомагнитофонов стоимостью 200 ден. ед. Всего продается 1000 билетов по 7 ден. ед.

Задание:

1)составить закон распределения чистого выигрыша, полученного участником лотереи;

2) вычислить математическое ожидание для случайной величины – чистого выигрыша;

3) вычислить дисперсию и среднеквадратическое отклонение случайной величины.

Задача 8. Дан ряд распределения случайной величины Х (табл.1.1):

Таблица 1.1

X0123P0,060,290,440,21

Задание:

1) найти математическое ожидание М(Х), дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины Х;

2) определить функцию распределения F(x) и построить ее график.

Задача 9. Следующая таблица представляет распределение годовой прибыли (Х) фирмы (табл.1.2):

Таблица 1.2

Х-10-50102025P0,050,150,250,300,200,05

Задание: определить ожидаемую прибыль, среднее квадратическое отклонение. Определить вероятность положительной прибыли.

Задача 10. Проведен маркетинговый анализ количества автомобилей в домохозяйствах района для определения целесообразности строительства станций техобслуживания. Обследовано 5000 домохозяйств. Из них в 250 автомобили отсутствовали, в 1500 было по 1 автомобилю, в 2500 – по 2, в 600 – по 3 и а 150 по 4. Станция будет рентабельна, если ее ежедневная загрузка составит 5 автомобилей.

Задание: целесообразно ли строительство станций в данном районе?

Задача 11. В результате длительных наблюдений установлено, что размеры Х/ и Y/ дивидендов по акциям фирм А и В соответственно являются независимыми нормально распределенными СВ: Х/ ~N (mх=5, σх= 5), Y/~N (my=15, σy=15). Стоимость каждой акции составляет 100$. Инвестор хочет приобрести акции на 1000$.

Задание:

1) какие законы распределения имеют доходы Х и Y от вложений всей суммы в акции только одной из фирм А или В?

2) какой закон распределения имеет доход Z от покупки акций в пропорции 2:3?

3) какова вероятность, что получаемый доход Z от вложения будет лежать в пределах от 110 до 150$?

Задача 12. Пусть Х, Y – годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями: D(Х) = 16, D(Y) = 9. Коэффициент корреляции (Х,Y) = -0,6.

Задание: что менее рискованно, вкладывать деньги в обе отрасли в соотношении 30% на 70% или только в отрасль В?

Задача 13. Доход Х населения имеет нормальный закон распределения со средним значением 1000$ и средним квадратическим отклонением 400$. Обследуется 1000 человек.

Задание: назовите наиболее вероятное количество человек с доходом более 1500$.

Задача 14. Доход населения имеет нормальный закон распределения со средним значением 5000 руб. и стандартным отклонением 1000 руб. Обследуется 1000 человек.

Задание: каково наиболее вероятное количество человек, имеющих доход более 6000 руб.?

Задача 15. Прибыль в отрасли имеет нормальный закон распределения со средним значением 1млн$ и средним квадратическим отклонением 0,25 млн. $.

Задание: что вероятнее, получить прибыль не более чем 0,8 млн. $ или в пределах от 1,2 млн. $ до 1,5 млн. $?

Задача 16. Пусть СВ Х – ежемесячный доход (млн. руб.) определенной группы населения. При этом Х~N (m = 25; s2 = 36). Производится случайная выборка из 25 представителей данной группы.

Задание: какова вероятность, что их средний доход лежит в интервале от 15 до 30 млн. руб.?

Задача 17. Известно, что результат (балл) сдачи теста по эконометрике имеет нормальный закон распределения со средним значением 30. 20% студентов получили не менее 36 баллов.

Задание: можно ли сказать, чему равно среднее квадратическое отклонение указанной СВ?

Задача 18. Анализируется размер дивидендов по акциям некоторой компании. Для этого отобраны данные за последние 20 лет: 5, 10, 7, -5, 3, 10, 15, 10, 5, -3, -5, 3, 7, 15, 10, 10, 0, -2, 5, 10.

Задание: каков ожидаемый размер дивидендов? как можно оценить риск от вложений в данную компанию?

Задача 19. Цена некоторого товара в 20 магазинах была следующей:

50; 48; 47; 55; 50; 45; 50; 52; 48; 50; 52; 48; 50; 47; 50; 48; 52; 50; 50; 48.

Задание: определите:

1) выборочные числовые характеристики;

2) несмещенные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения цены товара.

Задача 20. В таблице 1.3 приведены данные за 10 лет (1999-2008) по количеству вновь регистрируемых фирм (Х) и по количеству банкротств (Y) в некотором государстве (табл. 1.3):

Таблица 1.3

ГодХYГодXY199972 5001020200482 5003 000200072 9001290200587 0004 000200174 1501830200686 5004 200200273 5002250200790 0004 500200378 3502500200889 0004 000

Задание:

1) каково ожидаемое количество вновь регистрируемых фирм в течение года для данного временного интервала; каковы выборочная дисперсия и среднее квадратическое отклонение для этого показателя?

2) каково ожидаемое количество банкротств в течение года для данного временного интервала; каковы выборочная дисперсия и среднее квадратическое отклонение для этого показателя?

3) вычислите ковариацию и коэффициент корреляции между Х и Y. Являются ли эти переменные независимыми?

4) если X и Y коррелированны, то можно ли утверждать, что один из этих показателей являются «следствием» другого, т.е. изменение одного влечет изменение другого?

Задача 21. Приведена статистика по годовым темпам (%) инфляции в стране за последние 10 лет: 2,8; 3,2; 5,1; 1,8;-0,6; 0,7; 2,1; 2,7; 4,1; 3,5.

Задание: необходимо найти несмещенные оценки среднего темпа инфляции, дисперсии и среднего квадратического отклонения.

Задача 22. За последние 12 лет статистические данные по годовым темпам инфляции (%) в стране составили: 1,7; 1,2; 2,8; 3,3; 5,1; 1,9; -0,8; 0,3; 2,3; 2,8; 4,0; 3,6.

Задание: найти несмещенные оценки среднего темпа инфляции, ее дисперсии и среднего квадратического отклонения.

Задача 23. Оценивается годовой доход (Х, тыс.$) на душу населения в некотором городе. Случайная выборка из 16 обследованных человек дала следующие результаты: 8,5; 10,5; 12,25; 7,0; 17,0; 8,75; 10,0; 9,3; 8,0; 11,5; 10,0; 12,0; 9,0; 6,5; 13,0; 10,2. Оцените среднедушевой доход в городе и разброс в доходах.

Задание: будут ли такими же значения для всего города?

Задача 24. Предполагается, что месячный доход граждан страны имеет нормальное распределение с мат. ожиданием m = 1000$ и дисперсией s² = 40000. По выборке из 500 человек определили выборочный средний доход `х = 900$.

Задание:

1) постройте 90 и 95% доверительные интервалы для среднедушевого дохода в стране;

2) следует ли на основании построенных доверительных интервалов отклонить предположение о ежемесячном доходе в 1000$?

Задача 25. Даны результаты 8 независимых измерений веса (гр.) упаковки сахара прибором, не имеющим систематических ошибок: 369; 378; 315; 420; 385; 401; 372; 383.

Задание:

1. 
   определить несмещенную оценку дисперсии ошибок измерений, если вес упаковки сахара известен =375 гр.;
   
2. 
   определить несмещенную оценку дисперсии ошибок измерений, если вес упаковки сахара неизвестен.
   

Задача 26. При изучении производительности труда (тыс. руб.) на одного работника торговли было обследовано 68 однотипных магазинов. При этом выборочное среднее признака составило 5,28 тыс. руб., а выборочное стандартное отклонение - 0,63 тыс. руб. Изменчивость признака описывается законом нормального распределения.

Задание:

1) определите доверительный интервал для ожидаемого среднего значения производительности труда с заданной надежностью 0,95;

2) определите вероятность того, что величина производительности труда в выбранном наугад магазине окажется в пределах от 5,0 тыс. руб. до 6,0 тыс. руб.

Задача 27. При изучении предела прочности ткани (Н/cм) было испытано 15 образцов, при этом выборочный средний предел прочности составил 27,3 Н/cм, а исправленное стандартное отклонение 2,2 Н/cм.

Задание: определите доверительный интервал для ожидаемого среднего предела прочности ткани данного артикула с заданной надежностью 0,95, предполагая, что изменчивость показателя описывается законом нормального распределения.

Задача 28. Задание: найти минимальный объем выборки, при котором с надежностью 0,975 точность оценки математического ожидания генеральной совокупности по выборочной средней будет равна 0,3 нормально распределенной генеральной совокупности.

Задача 29. Задание: каков должен быть минимальный объем выборки для того, чтобы с надежностью 0,99 точность оценки математического ожидания генеральной совокупности с помощью выборочного среднего была 0,2, если стандартное отклонение совокупности 1,5 ?

Задача 30. При оценке свойств картофеля было обследовано 20 проб и получены следующие значения содержания крахмала (%) (табл.1.4):

Таблица 1.4

x_i113,0113,5114,0114,5115,0115,5116,0Частота,n_i33156221Задание: оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание нормально распределенной случайной величины генеральной совокупности по выборочной средней при помощи доверительного интервала.

Задача 31. При изучении объема товарооборота (млн. руб) 10 магазинов города, торгующих одинаковым ассортиментом товаров, найдено среднее арифметическое 30,1 и исправленное среднее квадратическое 6 статистических данных.

Задание: оценить истинное значение изучаемой величины с помощью доверительного интервала с надежностью 0,99.

Задача 32. Произведено 12 измерений одним прибором, не имеющем систематических ошибок, некоторой физической величины. Исправленное среднее квадратическое отклонение случайных ошибок измерений оказалось равным 0,6.

Задание: найти точность прибора с надежностью 0,99.

Рекомендуемая литература

1. 
   Бородич С. А. Эконометрика: учебное пособие. -Мн.: Новое знание, 2006.- Гл. 1,2,3.
   
2. 
   Эконометрика: учебник. /Под ред. И. И. Елисеевой. 2-е изд. -М.: Финансы и статистика, 2005.- Гл. 1.